Стохастикалық модельдерді қолдана отырып қаржылық болжау: қазақстанның көп тауар биржасынан анықтама

Аннотация

Жаһандану жағдайында Қазақстанның  қаржылық болжаудың стохастикалық модельдерін қолдану арқылы Қазақстанның көп тауар биржасын зерттеуге бағытталған. Бүгінгі таңда сызықтық емес болжау модельдері, соның ішінде жасанды нейрондық желілер қаржылық болжауда кеңінен қолданылады. Осылайша сызықтық емес модельдер, сызықтық болжау модельдерінен айырмашылығы, практикалық оқыту және деректерді өңдеу үшін жоғары есептеу жүйелерімен және мәліметтерді қажет етеді. Мақаланың мақсаты стохастикалық модельдерді қолдану арқылы қаржылық болжаудың Қазақстанның тауар биржасаның жай күйін бағалау, осылайша KASE тауар биржасында стохастикалық модельдердің инвестициалық шешімдерді дұрыс қабылдау үшін қаржылық болжаудың маңызын зерттеу арқылы анықтап көрсету.  Мақалада инвестисиялық оңтайлы шешімдерді қабылдау барысында минималды есептеу жүйелерін қолдану арқылы, оңтайлы шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін жеңілдетілген  және тиімді болжау моделін құрудың жүйелік тәсілі көрсетілген. Қазақстанның тауар-шикізат биржасында сатылатын табиғи газ фьючерстері Қазақстандағы  энергиягетикалық құрылымының жаппай күтілетін өзгертулерді қажет ететінін ескере отырып, зерттеуге қолайлы нысан ретінде анықталды. Мақалада  оңтайлы болжау стратегиялары мен ерекшеліктерін анықтау үшін деректерді талдау мен статистикалық әдістерді қолданып, нәтижесінде дәл сызықтық болжау моделі зерттеп анықтадық. Деректерді талдау сонымен қатар нарық қатысушыларының отын-энергетика базасына қатысты  оң өзгерісті анықтай отырып, зерттеу контекстін анықтауға, осы  зерттеу нысанының бағалауындағы елеулі өзгерісті қолдану арқылы анықтамалар жасалды. Мақалада қаржылық болжау моделін жасау кезінде бірнеше бағыттар зерттеліп, соның ішінде апталық және жылдық заңдылықтарды анықтау, маусымдық және экзогендік айнымалыларды енгізу зерттеулері жасалды. Мақалада сыртқы тәуелділікті азайту және шум туралы деректерді бөлу әрекеттері минималды есептеу мәліметтері мен жүйелері бар модельдің өнімділігін арттырады деген қорытынды жасалады.

Түйінді сөздер: Қазақстан, KASE, қаржылық болжау, деректерді талдау, уақыт қатарын талдау, тауар нарықтары, табиғи газ