Фьючерсный спред как основной метод спекулирования

  • S.T. Sadykova Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Аннотация

В данной статье рассматривается классический метод спекулирования фьючерсными контрактами. Раскрываются понятия спред, эффект плеча, арбитраж, принципы расчета вариационной маржи.
Рассматриваются позиции Long и Short по фьючерсным контрак­ там в случае повышении и понижении цены базового актива. Пред­ ложен пример по зарабатыванию и расхождению цен фактически одинаковых инструментов. Раскрыты понятия контанго и бэквордация. Аталған мақалада классикалық спекуляцияның әдісі қарастырылған. Мерзімдік нарық, вариациялық маржа, «иық әсері», төрелік сот түсініктері ашылады. Базалық активтер бағасының томендеуі және жоғарлауы жағдайында фьючереін келісім шарт бостанша Long, Short ұстанымы қарастырылады.

Литература

Перчанок К.Г. Фьючерсные спреды: классификация, анализ, торговля. – М., 2013. – 99 с.
2 Джон К. Халл, Опционы, фьючерсы и другие финансовые инструменты. – М.: Вильямс, 2007. – 87 с.
3 RiskManage.ru: Хеджирование и методы управления рисками, риск-менеджмент, статьи по анализу рисков. http://
www.riskmanage.ru/
Как цитировать
SADYKOVA, S.T.. Фьючерсный спред как основной метод спекулирования. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 108, n. 2/1, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/960>. Дата доступа: 12 apr. 2021

Ключевые слова

фьючерсный рынок; спред; внутрирыночный спред; вариационная маржа; эффект плеча; арбитраж; контанго; бэк­ вордация; стоп­-лосс. Мерзімдік нарық; вариациялық маржа; «иық әсері»; төрелік сот