Математическое моделирование финансовой устойчивости процессов компании, работающей в условиях риска

Аннотация

В статье предложена математическая модель для оценки вероятности банкротства фирмы,
существующей в условиях неопределенности и целевых критических уровней ее финансового
состояния. Предметом исследования является крупная логистическая компания, работающая в
условиях рисков международного рынка. Целью статьи является рассмотрение проблем
финансовой мощи компании в свете нарушения ее работы в условиях неопределенности и
проблемы нерационального использования ее финансовых ресурсов в течение определенного
периода времени. Данные анализируются путем применения процесса извлечения ресурса из
контейнера ресурсов с линейным трендом и возмущениями, общими для такого случая.
Преимущество этой модели заключается в том, что она позволяет проводить как аналитические,
так и модельные исследования. Анализ данных за период с 2014 по 2018 год выявил колебания
прибыльности компании, вызванные изменениями структуры и стоимости финансовых потоков
и, как следствие, риском банкротства. В этом случае необходимо разработать модель,
определяющую вероятность достижения нулевого уровня рентабельности с использованием
данных массива бизнес активности с учетом обнаруженных рисков.