Preference of verticalspreads

Authors

  • S Sadykova Каза­хс­кий­ националь­ный­ уни­верси­тет­ имени­ аль-Фара­би

Keywords:

Option Buyer, Holder, Option Seller, Writer, Vertical spread, Derivatives, Futures, Options, Market of derivative financial in­ struments, Urgent contracts market.

Abstract

This article presents vertical spread.This article is about financial op­ tions. For call options in general, see Option (law). A call option, often simply labeled a call , is a financial contract between two parties, the buyer and the seller of this type of option The characteristics of call and put options as exchange-traded instru­ ments and their different combinations to achieve the investment objec­ tive. For this opredelnie concept of “Option Strategy” and describes the basic strategy options: Long Straddle and Short Straddle, Long Strangle Short Strangle and to determine their benefits. Transactions are made for buying and selling options. There are two types of options Call and Put and important to look at from the point of view, both the buyer and the seller. Options give the chance to earn profit with the help of speculation, and to hedge risks associated with fluctua­ tions in the price.

References

1 Абдрах­ма­но­ва­, Г. Т.. Хеджи­ро­ва­ние­: концеп­ция­, стра­те­гия­ и практи­ка­. –Алма­ты­: Изда­тель­ст­во­ LEM, 2003. – 104 с.

2 Де Ков­ни, Ш.. Стра­те­гии­ хеджи­ро­ва­ния­. – М., 1996. –142 с.

3 Рэй, К.И.. Ры­нок обли­­га­ций. Торгов­­ля и управ­­ле­ние риска­­ми. – М.: Инфра­-М, 1999. – 47 с.

4 Шаке­­нов, Р.К. Мате­­ма­ти­чес­кое моде­­ли­ро­ва­ние, опти­­маль­ное и дина­­ми­чес­кое управ­­ле­ние (хеджи­­ро­ва­ние) портфе­­ лем ценных­ бумаг­ на (B,S) – рынке­. – Алма­­ты, 2010. – 23 с.

5 Дегтя­­ре­ва О.И. Управ­­ле­ние риска­­ми в между­­на­род­ном бизне­­се. – М.: Изд. «Флин­та» НОУ ВПО «МПСИ», 2010. – 10  с.

6 Рынок­ ценных­ бумаг­ / под ред. В.А. Гала­но­ва­, А.И. Басо­ва­. – М.: «Финан­сы­ и статис­ти­ка­», 2008. – 15 с.

7 Джон К. Халл, Опци­­оны, фьючер­­сы и другие­ финан­­со­вые инстру­­мен­ты. – М.: Вильямс, 2007. – 87 с.

8 RiskManage.ru: Хеджи­ро­ва­ние­ и мето­ды­ управ­ле­ния­ риска­ми­, риск-мене­дж­мент­, статьи по анали­зу­ рисков­. http:// www.riskmanage.ru/

9 Перча­нок­ К.Г. Фьючерсные­ спрэ­ды­: класси­фи­ка­ция­, анализ­, торгов­ля­. – М., 2013. – 99 с.

Downloads