Оценка банковского риска с помощью Z-показателя и его влияние на финансовое состояние отрасли переходной экономики Казахстана (Вестник КазНУ. Серия Экономическая, 2020)
Изучение систематического риска банковской отрасли как меры финансовой устойчивостиявляется одним из вариантов оценки того, насколько сильны позиции отрасли в целом по отношениюк самому систематическому риску. Есть ряд исследований в смежных областях как для развитых,так и для развивающихся рынков. Это исследование является частью общего исследованияэффективности банковской индустрии в развивающихся странах с переходной экономикой. Спомощью оценки риска посредством измерения Z-показателя мы пытаемся оценить финансовоесостояние учреждений и отрасли в целом. Это позволит нам изучить финансовые показатели ипоказатели конкретного рынка. Другой момент заключается в том, что исследование охватываетпериод после финансового кризиса с определенными макроэкономическими колебаниямиэндогенных для отрасли проблем, таких как девальвация между периодами охвата исследования.Эти влияющие факторы помогают нам понять влияние внешних и внутренних потрясений,влияющих на банковскую индустрию. Взаимосвязь между финансовой стабильностью и общейприбыльностью, как отношение риска и доходности с влиянием внешних факторов, таких каккризис и внутренние макроэкономические шоки, как девальвация, является ключевой точкойинтереса данного конкретного исследования. Результаты показывают, что размер банка играетважную, но отрицательную роль в поведении банка. Это негативно сказывается на финансовомсостоянии банковской индустрии. В целом, финансовая стабильность очень нестабильна;поскольку колебания Z-показателя в течение периода исследования значительны, указываетсялишь то, что переходная экономика очень сильно уязвима как к внутренним, так и к внешнимрискам.