Математическое моделирование финансовой устойчивости процессов компании, работающей в условиях риска (Вестник КазНУ. Серия Экономическая, 2019)
В статье предложена математическая модель для оценки вероятности банкротства фирмы,существующей в условиях неопределенности и целевых критических уровней ее финансовогосостояния. Предметом исследования является крупная логистическая компания, работающая вусловиях рисков международного рынка. Целью статьи является рассмотрение проблемфинансовой мощи компании в свете нарушения ее работы в условиях неопределенности ипроблемы нерационального использования ее финансовых ресурсов в течение определенногопериода времени. Данные анализируются путем применения процесса извлечения ресурса изконтейнера ресурсов с линейным трендом и возмущениями, общими для такого случая.Преимущество этой модели заключается в том, что она позволяет проводить как аналитические,так и модельные исследования. Анализ данных за период с 2014 по 2018 год выявил колебанияприбыльности компании, вызванные изменениями структуры и стоимости финансовых потокови, как следствие, риском банкротства. В этом случае необходимо разработать модель,определяющую вероятность достижения нулевого уровня рентабельности с использованиемданных массива бизнес активности с учетом обнаруженных рисков.