(untitled) (Вестник КазНУ. Серия Экономическая, 2020)
Изучение систематического риска банковской отрасли как меры финансовой устойчивости является одним из вариантов оценки того, насколько сильны позиции отрасли в целом по отношению к самому систематическому риску. Есть ряд исследований в смежных областях как для развитых, так и для развивающихся рынков. Это исследование является частью общего исследования эффективности банковской индустрии в развивающихся странах с переходной экономикой. С помощью оценки риска посредством измерения Z-показателя мы пытаемся оценить финансовое состояние учреждений и отрасли в целом. Это позволит нам изучить финансовые показатели и показатели конкретного рынка. Другой момент заключается в том, что исследование охватывает период после финансового кризиса с определенными макроэкономическими колебаниями эндогенных для отрасли проблем, таких как девальвация между периодами охвата исследования. Эти влияющие факторы помогают нам понять влияние внешних и внутренних потрясений, влияющих на банковскую индустрию. Взаимосвязь между финансовой стабильностью и общей прибыльностью, как отношение риска и доходности с влиянием внешних факторов, таких как кризис и внутренние макроэкономические шоки, как девальвация, является ключевой точкой интереса данного конкретного исследования. Результаты показывают, что размер банка играет важную, но отрицательную роль в поведении банка. Это негативно сказывается на финансовом состоянии банковской индустрии. В целом, финансовая стабильность очень нестабильна; поскольку колебания Z-показателя в течение периода исследования значительны, указывается лишь то, что переходная экономика очень сильно уязвима как к внутренним, так и к внешним рискам.