(untitled) (Вестник КазНУ. Серия Экономическая, 2023)
Исследование стрессоустойчивости банков важна для всей финансовой системы страны, так как банковский сектор является важнейшим сегментом экономики. Стресс-тестирование является одним из методов оценки устойчивости банков к различным стрессовым ситуациям на финансовом рынке. Основная цель исследования заключается в проведении сравнительного анализа стрессоустойчивости банков посредством проведения их стресс-тестирования в отношении сценариев развития по Блумберг. Исследование имеет как научную, так и практическую значимость. В научном плане рассмотрен подход к оценке стрессоустойчивости банков через призму оценки стресс тестирования. В практическом направлении значимость отражена в сравнении устойчивости банков Турции и Казахстана к различным стрессам в мировой экономике. В данном исследовании используются методы нагрузочного тестирования и сценарного моделирования. Сбор данных осуществлялся на основе данных информационной базы Bloomberg по банкам Турции и Казахстана. К сожалению, не всем коммерческим банкам Турции и Казахстана удалось собрать данные за 2020-2022 годы. Анализ позволил определить, что турецкие банки более чувствительны к кризисам. Банки Казахстана более устойчивы к кризисам и менее чувствительны к рыночным изменениям, за исключением АО «Kaspi.KZ», показатели которого близки к показателям турецких банков. Исследование позволяет сделать выводы о том, что устойчивость банков к мировым стрессовым ситуациям может быть оценена помощью сценарного моделирования, что позволяет сравнивать уровень стрессоустойчивости банковских систем различных стран. Проведенное сравнение банков Турции и Казахстана позволит в последующем выявить факторы, влияющие на повышение устойчивости банковского сектора соответствующей страны. Ключевые слова: стресс тестирование, банкинг, стрессоустойчивость, Bloomberg, прогнозирование