(untitled) (Journal of Economic Research & Business Administration, 2016)
В данной статье рассматривается классический метод спекулирования фьючерсными контрактами. Раскрываются понятия спред, эффект плеча, арбитраж, принципы расчета вариационной маржи. Рассматриваются позиции Long и Short по фьючерсным контрак там в случае повышении и понижении цены базового актива. Пред ложен пример по зарабатыванию и расхождению цен фактически одинаковых инструментов. Раскрыты понятия контанго и бэквордация. Аталған мақалада классикалық спекуляцияның әдісі қарастырылған. Мерзімдік нарық, вариациялық маржа, «иық әсері», төрелік сот түсініктері ашылады. Базалық активтер бағасының томендеуі және жоғарлауы жағдайында фьючереін келісім шарт бостанша Long, Short ұстанымы қарастырылады.