БАЙЕСОВСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ КАЗАХСТАНА

  • Д. Шульц

Аннотация

Целью работы является разработка динамической стохастической модели общего рав-новесия Казахстана и её оценивание с помощью байесовских методов. Особенностью DSGE-подхода является использование неокейнсианского микроэкономического фундамента, позволяющего описывать поведение ключевых субъектов экономики и учитывать основные рыночные провалы (несовершенные рынки и негибкие цены). Кроме того, DSGE-модели строятся на основе теории рациональных ожиданий. Модель представляет собой систему 15 линеаризованных уравнений для ключевых макроэкономических показателей основных секторов экономики: домашних хозяйств, предприятий реального сектора, Национального банка, внешнего сектора. Модель описывает экономику в краткосрочном периоде (без учета инвестиций в основные фонды), в режиме инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом. Параметры были оценены байесовскими методами. Преимущество подхода заключается в возможности оценивания параметров на коротких временных рядах, что важно в условиях структурных сдвигов, за счет использования априорной информации. На оценённых параметрах были проведены сценарные расчеты для шоков совокупной факторной производительности и совокупного спроса, для ценового шока и роста внешней процентной ставки. Полученные результаты могут быть использованы при разработке денежно-кредитной политики и оптимизации её параметров. Также результаты могут быть использованы в качестве фундамента для построения прикладных QPM-моделей.
Как цитировать
ШУЛЬЦ, Д.. БАЙЕСОВСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ КАЗАХСТАНА. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 128, n. 2, p. 63-79, june 2019. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/2086>. Дата доступа: 03 mar. 2021 doi: https://doi.org/10.26577/be.2019.v128.i2.06.
Раздел
Проблемы устойчивого развития